Чл. 276а ZPFI

Чл. 276а . (Нов – ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) (1) Комисията за финансов надзор може да налага изискване за допълнителен собствен капитал по чл. 276, ал. 1, т. 11 , буква "а" само когато установи при осъществявания надзорен преглед и оценка и текущ преглед за използване на вътрешни модели някой от следните случаи:
1. инвестиционният посредник е изложен на рискове или техни елементи или поражда рискове за другите, като тези рискове са съществени и не са покрити или са недостатъчно покрити от капиталовите изисквания, включително изискванията въз основа на К факторите, посочени в трета или четвърта част от Регламент (ЕС) 2019/2033 ;
2. инвестиционният посредник не отговаря на изискванията за вътрешен капитал и ликвидни средства и за вътрешно управление и е малко вероятно други надзорни мерки да подобрят в достатъчна степен правилата, процесите, механизмите и стратегиите в подходящ срок;
3. корекциите във връзка с оценката на търговския портфейл, направена за целите на определяне на капиталовите изисквания, не позволяват в достатъчна степен на инвестиционния посредник да продаде или хеджира позициите си в кратък срок, без да понесе съществени загуби при обичайни пазарни условия;
4. извършеният текущ преглед за използване на вътрешни модели показва, че неспазването на изискванията за прилагане на одобрените вътрешни модели вероятно ще доведе до неадекватен размер на капитала;
5. инвестиционният посредник нееднократно не определя или не поддържа адекватен размер на допълнителен собствен капитал в съответствие с чл. 276б .
(2) Рисковете или техните елементи по ал. 1, т. 1 се считат за непокрити или недостатъчно покрити от капиталовите изисквания, определени в част трета и част четвърта от Регламент (ЕС) 2019/2033 , единствено когато размерът, видът и разпределението на капитала, считани за адекватни от заместник-председателя в резултат на надзорния преглед на оценката на вътрешния капитал, извършена от инвестиционния посредник, са по-високи от капиталовото изискване на инвестиционния посредник, определено в съответствие с част трета или част четвърта от Регламент (ЕС) 2019/2033 .
(3) Заместник-председателят при извършването на надзорния преглед по ал. 2 или инвестиционният посредник при извършването на оценката на вътрешния капитал може да включи рискове или техни елементи, които изрично са изключени от капиталовото изискване, определено в част трета или част четвърта от Регламент (ЕС) 2019/2033 .
(4) Размерът на допълнителния собствен капитал по чл. 276, ал. 1, т. 11 , буква "а" се определя като разлика между оценения като адекватен капитал в резултат на надзорния преглед по ал. 2 и капиталовите изисквания, определени в част трета или част четвърта от Регламент (ЕС) 2019/2033 .
(5) Инвестиционният посредник изпълнява изискването за допълнителен собствен капитал по чл. 276, ал. 1, т. 11 , буква "а" чрез собствен капитал при следните условия:
1. най-малко три четвърти от изискването за допълнителен собствен капитал се покрива с капитал от първи ред;
2. най-малко три четвърти от капитала от първи ред по т. 1 е съставен от елементи на базов собствен капитал от първи ред;
3. този собствен капитал не се използва за изпълнение на никое от капиталовите изисквания, посочени в чл. 11, параграф 1, букви "а" – "в" от Регламент (ЕС) 2019/2033 .
(6) Решението за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276, ал. 1, т. 11 , буква "а" описва изчерпателно цялостната оценка на съответните елементи, посочени в ал. 1 – 5. В случая по ал. 1, т. 4 решението съдържа посочване на конкретни причини, поради които размерът на капитала в съответствие с чл. 276б, ал. 1 вече не се счита за достатъчен.